每年都有很多理科生申请美国研究生留学，在去留学之前，专业选择十分关键，一个好的专业直接影响一个学生以后的职业发展，那美国研究生留学适合理工科生的专业有哪些呢?金融数学专业数学和计算机背景，这正是现在最最热门的金融工程专业在录取学生时最看重的因素之一。金融工程是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科，其课程通常由大学的businessschool数学系和工程学院联合授课，其课程由于集中于金融领域，所以深度远远超过MBA金融方面的课程，通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。在美国，持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热，基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司所聘用。申请金融工程硕士不需要有工作经验，但要求申请者在大学本科必须修过两门课——微积分和统计。物理物理学注重于研究物质、能量、空间、时间，尤其是它们各自的性质与彼此之间的相互关系。具备物理、工程等专业本科背景的申请者都可以申请美国物理专业研究生项目，需要具备一些力学、电磁学、原子物理、量子力学、热动力学相关的课程背景。计算机专业高端IT仍然是相当热门的专业，作为全球最先进的美国IT教育，每年申请者不计其数。计算机可与许多其他专业交叉结合，包括生物、化学、工程、医学、物理等等，形成软件工程、信息管理等各类学科。计算机专业对申请者的本科基础及研发能力非常看重，考虑自己的知识基础，除了需要较高的本科成绩及GRE成绩有些学校还要求GRESub，如果有自己研发的成品，对申请是非常有利的。化学化学是一门以实验为基础的自然科学。是为了研究物质的组成，反应，微观和宏观结构，以及化学过程的改变，并且理论描述和实验模拟那些现象。申请化学专业的学生最好本科具备化学专业的学位，或是与化学相关的专业的学位，如药学、生物、医学、化学工程，材料科学与工程等专业。公共卫生专业公共卫生是关系到一国或一个地区人民大众健康的公共事业，根据美国教育部学科专业分类系统划分，公共卫生专业属于医疗卫生与临床科学这一学科群下，但是它与普通意义上的医疗服务是有一定差距的。生物学生物学是一门研究生命和生命有机体的自然科学。生物学内各领域之间彼此高度连结，与其它学科亦有密切关系。按照美国的学科专业目录CIP-2010的设置，生物相关专业设置在生物学与生物医学科学该学科群下，以学术型学位教育为主，因此大部分学校倾向招收博士，少数学校才设置硕士学位。EE专业Electrical/Electronic简称EE，向来是工程学院中最热门的专业之一。但从近几年的招生和录取情况来看，大多数申请者的申请结果还是能够另人满意的。一般来说托福IBT不应低于92，GPA不低于3.0，GRE不低于1200，同时，如果申请者能够在自己的研究方向上增强研究和实践经历，还是能够在激烈的竞争中占到一席之地的。与商科、法学等专业相比，EE专业获得奖学金的机会较高，但是竞争也相当激烈。近几年由于EE越来越热，学校的招生策略也有所改变。建议申请者们必须谨慎选择自己的专业方向和所要申请的学校，申请不同的专业方向和学校可能会有不同的结果。在选校之前最好能分析一下过往学校的录取数据，分析一下学校的招生特点，知己知彼，才能百战百胜。机械工程专业论是在美国还是国内，机械工程毕业的学生就业形式都很不错，当然，目前的金融危机对制造业有一定程度的影响，但是相对而言，机械工程的毕业生找工作还是没有太大问题的。机械工程专业申请的总体奖学金情况在所有美国申请学科中竞争激烈程度属于中间水平，不像EE、CS、MBA、商科、经济类的申请竞争那么惨烈，也不像物理，数学，化学这种基础学科或者其他冷门学科如造纸工艺，安全工程等的奖学金那么容易获得。官方官方网站向TA提问。
指模型比例尺寸。HG，高级，现在基本属于入门级比例一般是1/144，一般模型身高在10厘米左右，优点是可选款式多，更新快，组装简单，价格便宜，大小适中不占地方，缺点是细节较少，无内构，零件分件不完美，无法完全还原分色，可动性不足，部分机体特征无法还原，适合新手练习、机体改造或冷门机体收集。MG，大师级，也是高达模型中收藏性价比最高的款式，比例一般是1/100，一般模型身高在18厘米左右，优点是可动性好，有内构，可塑性强，细节丰富，实现90%~95%零件分色，零件分件好，组合基本无瑕疵，配件丰富，90%~100%机体特征还原，专业模型师重塑身材比例，缺点是零件多，组装相对复杂，老款式性价比不高，适合收藏或把玩。RG，Real Grade 真实系高达模型，万代最新推出的系列，一般比例为1/144，该款式最大的特点是外装甲多从分色，以1/144的小比例90%~95%实现零件分色，拥有独立骨架，装甲连动，超可动性。可以说RG是拥有HG的大小，介于HG和MG之间的价格，拥有MG的可玩性，以及PG的品质，可以说是现在性价比最高，最具价值的高达模型。
这算是悟空问答年度最冷门的问题了吧。正好我以前念书时做过期权的布莱克斯科尔斯模型和二叉树定价模型，这里分别给题主介绍一下吧。友情提示，这篇回答的专业性太强，路过的非金融专业的朋友，别被好奇心骗进来，如果睡不着，那请详细阅读，有助睡眠！布莱克-斯科尔斯期权定价模型一、布莱克-斯科尔斯期权定价模型的背景布莱克斯科尔斯模型是最经典的期权定价模型，最早由两位大咖，布莱克和斯科尔斯于上世纪七十年代提出。布莱克斯科尔斯模型在预测期权市场绝对价格走势方面用处不大，但在波动率估计、分离资产的特定风险及规避、比较不同期权的相对价格偏离等方面具有很广泛的应用。在下面我会详细介绍。二、布莱克-斯科尔斯期权定价模型的介绍为方便计算和理解，下面我以最简单的无分红欧式期权定价为例逐一分析。（1）模型公式C=SN(d1)-Xe^(-r(T-t))N(d2)，d1=(ln(S/X)+(r+σ^2/2)(T-t))/(σ((T-t)^(-1/2))，d2=d1-σ(T-t)^(-1/2)。其中，C：无分红欧式看涨期权，其中欧式期权在到期前日T前不可以行权；S：标的物的价格；N(d1)和N(d2)为风险中性设定，具体数值可以根据计算结果在标准正态分布表中查询；X：期权的行权价格；r：无风险收益率；T-t：期权的持有期；σ：期权的波动率。（2）模型假设交易单位无限可分。如你可以买一手，也可以买0.00001手，这点显然不符合实际情况。无风险利率恒定不变，即r恒定。在实际交易中心，无风险收益并不恒定。无交易成本。显然，在实际交易中，买卖期权是要支付佣金的。持有期内无红利。在实际交易中，这点要看期权的标的物，有些标的符合这个假设。标的资产价格严格服从对数正态分布。在成熟的市场中，这点勉强符合。（3）模型定价下面按照我以前做过的一个案例进行分析。在对模型使用之前，我们需要先估算两个参数，一个无风险收益率r，一个是期权的波动率σ，剩下的参数都是确定的。在实际工作中，无风险收益率我一般取短期国债收益率再做适当调整。下面是我之前做50ETF期权的波动率估算图，为了控制偏差，我分别估计了极值波动率和已实现波动率，如下图所示。根据当时的市场数据，标的物市场价格3.3091，执行价格3.00，持有期0.0822，我的波动率估算结果是30.00%，持有期为0.0822年，d(1)和d(2)分别为1.2354和1.1493，通过查阅标准正态分布表可知，N(d1)好N(d2)分别为0.8917和0.8748。代入公式，我们可以计算出当时的50ETF期权价格为：3.3091×0.8917-3.00×e^(-5.5%×0.0822)×0.8748=0.3380。下表是我根据不同行权价格的50ETF期权，运用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算出的期权价格，如下表所示。三、布莱克-斯科尔斯期权定价模型的不足布莱克斯科尔斯期权定价模型的不足之处大家也讨论得很多了，我下面就简单分析一下吧。模型的假设条件过于严格。例如交易单位无限可分就无法符合实际的市场情况，由此也导致了运用该模型进行期权定价时会与实际市场价格产生巨大的偏差。运用该模型进行定价时需要对波动率进行估算。现在有很多种波动率估算方法，但无论哪一种方法估算都有一定程度的误差，这同样会导致模型定价不准确。当然，由此认为布莱克斯科尔斯模型全无用处也不对。此模型在实际交易中对特定风险因素的回避具有很大的优势。四、布莱克-斯科尔斯期权定价模型的避险在布莱克斯科尔斯模型中，每一个参数都对应着不同的特点风险类型。对模型公式中的标的物市场价格(S)进行一阶求导，可以计算出期权价格(C)对标的物市场价格变动的敏感性。于是，我们就可以利用该敏感性对持有的金融资产进行市场风险的规避。推导过程此处不做计算，求导的结果是Delta(C)=N(d1)。对模型公式中的持有期这一因素进行求导，同样可以计算出期权价格对持有期变动的敏感性。于是，我们也可以利用该敏感性对期权随时间流逝产生价值损耗的风险做出规避。求导的结果是：Theta(C)。由该模型推导出的其他期权风险参数此处不再详述，下面这张图是我之前做研究时根据市场的实际走势制作的，对于欧式看涨期权，Delta值和Theta值有如下规律。下图（左）：欧式看涨期权的Delta值会随着标的物市场价格上涨而上行。其特点是，上行的速率先慢、再快、后慢。下图（右）：欧式看涨期权的Theta值会随着标的物市场价格上涨而下行。其特点是，下行的速率先快，再缓慢上抬，后收敛于底部某一特定值。如下所示；二叉树期权定价模型一、二叉树期权定价模型的背景二叉树期权定价模型由美国经济学家罗斯等人于1979年推出。二叉树期权定价模型的推出是在布莱克斯科尔斯模型之后，一是为了解决后者在实际应用中产生的定价偏差过大和只能对无红利欧式期权进行定价的局限性，二是为投资者提供一种便于理解和使用的期权定价工具。二、二叉树期权定价模型的介绍（1）模型公式C=e^(-r(T-t))(pC(u)+(1-p)C(d)。p=(e^(r(T-t))-d)/(u-d)。其中，p：标的物价格上涨的概率；u、d：标的物价格上涨、下跌的幅度；其他参数与布莱克-斯科尔斯期权定价模型相同。亦即，二叉树期权定价模型假定在未来的一段时间内，标的物价格只有上涨和下跌两个方向，且标的物价格每次上涨和下跌的幅度、概率是不变的。可以简单理解为下图；（2）模型假设风险中性假设，这点与布莱克斯科尔斯期权定价模型一致。标的物价格的上涨幅度和下跌幅度是不变的，且上涨与下跌的概率也是恒定的。允许期权在到期日之前行权，这点优于布莱克-斯科尔斯期权定价模型。当标的资产有红利支付时，可以对红利进行贴现处理，这一点也优于布莱克-斯科尔斯期权定价模型。（3）期权定价为方便大家理解，我下面举个例子说明；现在有这样的一个期权，r=12%,u=1.1，d=0.9，T-t=0.25年，C(u)=1，C(d)=0。那么根据二叉树期权定价模型公式，可以计算出期权的价格为；p=(e^(0.12*0.25)-09.)/(1.1-0.9)=0.6523。C=e^(-0.12×0.25)(0.6523×1+(1-0.6523)×0)=0.6330。下图是我研究二叉树模型时，根据市场的实际情况，将二叉树期权定价模型分为30个周期计算的一个期权定价，如下所示当时我对模型设定的参数和计算出来的期权价格如下表所示；三、二叉树期权定价模型的不足在实际的运用中，二叉树期权定价模型的假设条件虽然比布莱克-斯科尔斯期权模型宽松了很多，但计算出来的定价效果也不太好，特别是在设定的期数较少时。根据我以前的经验，设定期数大于30期时，可以得到与市场实际价格相近的计算结果。对于风险中性假设，二叉树模型与布莱克斯科尔斯模型存在一样的问题。因为在实际的交易中，投资者不可能全部都是完全理性的，贪婪、冲动等人性因素比比皆是，且都会影响到二叉树期权定价模型的准确性。总结通过我以上对布莱克斯科尔斯期权定价模型和二叉树期权定价模型的详细介绍，总结起来主要有以下几点。两者都是期权定价的，各有优劣势。布莱克斯科尔斯模型在期权定价的准确性上较差，但在特定风险回避方面，比二叉树模型更具备优势。运用二叉树模型对期权进行定价时，期数至少要设定在三十期以上才会得到一个比较贴近市场的结果，这点优于布莱克斯科尔斯模型，但在特定风险的规避上，二叉树模型则显得比较无力。【一厢萌宠】：CIIA持有人，一个喜欢猫咪的前金融民工，欢迎关注交流。
专业瞎解说，我是大酋长~【摘要】这里是王者荣耀杂谈篇第31期，核心主题为王者荣耀官宣孙膑建模即将优化，那为什么廉颇、宫本等的新模型却迟迟没能够上线？王者荣耀在今天公布了稷下星之队团队组织的成员，其中有个成员比较特殊，早已经上线王者峡谷许久，就是可爱的男孩子孙膑。作为新团队组织的成员，孙膑这名英雄也进行了形象的重塑，官方也已经正式宣布，孙膑将以升级后的全新形象和大家见面。本次孙膑的改动，主要是对服饰和配色做了一些调整，脸、发型以及体型都保持不变，但酋长个人感觉貌似正太的气质更浓郁了。改变最大的部分，首先就是翅膀，原来的翅膀看上去更加原生化，像是木工制造，新版的翅膀就是变成了白色，材质也更换成了合金材质，看上去更加鲜亮；然后，在服装上加入了中国风纹样卷草纹，这是中国传统的图案之一，多取自于荷花、牡丹等花草，经过处理后以s形波状曲线排列，整个效果看上去更加具有东方的气质。最后，就是配色部分，新建模的配色采取了白色为主、黑色为辅的配色风格，同时也搭配了金色和蓝色作为点缀，整个形象看上去还是挺漂亮的，就是总感觉好像有一点不协调，可能是因为背景故事设定中失去双脚的原因。而说到建模的优化升级，让酋长不由得想到了两个英雄，分别是宫本武藏和廉颇，这两者之前也都公布了新模型，但是此后却没有了任何的消息。宫本武藏现有模型尚且可以接受，但廉颇的造型就实在太过于糟糕了，整个身形不仅矮胖而且臃肿，而之前有所公布过的新模型，应该才是玩家心中理想的廉颇形象。而孙膑的新模型不出意外，应该已经是基本优化完成了，而且将会在新版本更新时上线正式服，但优化了这么久的廉颇，难道还没有打磨完成吗？反正酋长是不信的。有玩家用了廉颇的一句台词，非常贴切的描述了廉颇的现状：真的，不是人人都有个苦逼的身世！没有新皮肤也就算了，连新模型也没有了下文，冷门英雄果然没人权啊。看完不尽兴？欢迎关注酋长，点击头像即可查看往期精彩内容，你想看的全都有哦！有什么想法也欢迎在评论区留言或者私信酋长，也感谢大家的点赞收藏和转发，我们下期见，拜拜~【本作著于二〇一九年六月十二日，为游戏大酋长原创作品，谢绝个人或机构转载，抄袭可耻，盗版必究！】
